Арбитраж DEX - CEX (Spot)
Арбитраж между DEX и CEX делится на два вида:
DEX - CEX (спот)
DEX - CEX (фьючерсы)
Арбитраж DEX - CEX (Спот)
Принцип
Если цена DEX ниже цены спотового рынка CEX биржи: покупаем монеты на DEX и выводим эти монеты на CEX с последующей продажей
Если цена на спотовом рынке CEX биржи ниже цены DEX: покупаем монеты на споте CEX биржи и выводим на DEX с последующей продажей
Важные аспекты
Всегда проверяйте глубину стакана на CEX бирже. Скрипт учитывает глубину стакана на несколько тысяч, но ручная проверка всегда надежнее;
Проверяйте ликвидность и прайс импакт (изменение цены при флипе) на DEX;
Проверяйте сеть и учитывайте примерную скорость депозита или вывода арбитражной монеты;
Учитывайте комиссию на DEX: в разных сетях разный размер комиссии, как правило самые большие комиссии в сети ETH, там стоимость газа может быть 10-20$.
Кроме того, интересным вариантом арбитража уменьшающим риски является покупка актива там, где дешевле, и перевод лишь половины суммы актива туда, где дороже. Таким образом вы наполовину будете защищены от падения стоимости актива на бирже, где дороже.
Разберем на примере
5 февраля возник спред по монете SBR1, между DEX и CEX. На DEX цена была 0.357348, а на CEX (MEXC): 0.484, спред: 35%
Соответственно наша задача купить SBR1 на DEX и отправить на MEXC с последующей продажей. В сети Ethereum комиссия на DEX составляет около 20$, поэтому арбитражим 1000$, купили на 1000$ - 2742 монеты и отправили на MEXC (комиссия за отправку еще около 5$), перевод в сети Ethereum идет около 5-10 минут, к этому времени спред уменьшился до 18%, и соответственно после продажи актива на MEXC, учитывая глубину стакана итоговый спред вышел около 15%. А итоговая прибыль за вычетом всех комиссий составила: 122$
Ситуативные спекуляции
Кроме прямого арбитража, можно анализировать ситуацию возникновения спреда, к примеру недавно произошел взлом проекта DMTR, после чего цена DMTR упала на 90%, в этом случае, можно не только арбитражить, но и быстро откупить актив, после продажи хакера, и получить x2-10 от суммы покупки. Главное не ошибиться с анализом самой ситуации, а также не забыть проверить, сколько средств осталось у хакера на кошельке, и вообще какой проект был взломан.
Как найти спред?
Спред можно найти вручную, если повезет, либо воспользоваться сервисом Genesis PRO, который постоянно мониторит спреды между DEX и CEX биржами по всем монетам.
Last updated