Арбитраж фандингов
Last updated
Last updated
Арбитраж фандингов не новая тема, а стабильный источник заработка. Здесь не будет заработка десятков процентов за час и подобного. Но стабильно зарабатывать около 20-30% в месяц можно.
Фандинг или ставка финансирования - это механика балансировки цен на бессрочные фьючерсы. В процессе которой, либо лонгисты платят шортистам процент от позиции, либо шортисты платят лонгистам процент от позиции.
Положительная ставка финансирования означает, что держатели позиций лонг должны выплачивать проценты держателям позиций шорт.
Отрицательная ставка финансирования означает, что держатели позиций шорт должны выплачивать проценты держателям позиций лонг.
Открытие противоположных позиций на одинаковое количество актива на двух биржах. Открытие противоположной позиции необходимо для хеджирования цены, и соответственно заработке исключительно на разнице ставок финансирования между биржами.
5 февраля бот показал спред фандинга в 1.24% по монете LUCE между ByBit и BingX
Наши действия:
Открыть позицию лонг по LUCE на ByBit на 1000$
Открыть позицию шорт по LUCE на BingX на то же количество монет (не на 1000$)
Подождать выплату фандинга через несколько часов и закрыть позиции, заработав 12$
Заработок может уменьшить разница цен, которая, как правило, уменьшается в момент выплаты фандинга, что уменьшает заработок на эту разницу цен, поэтому в данном конкретном случае, заработок бы составил: 8-9$ с 1000$ позиции. Соответственно с 10000$ - это уже 80-90$, и спред в 1% - не показатель, основные спреды в которые входим в Genesis PRO - от 1.5, 2-х процентов.
Зачастую спред фандинга может возникать между двумя биржами, на одной из которых актив будет на спотовом рынке. Если в случае лонга на такой бирже - проблем нет, просто покупаем актив на споте, то в случае шорта, стоит объяснить, как открыть позицию. Спот маржинальный позволяет продать актив используя плечи, а сам актив можно занять у биржи, если есть подходящий пул займа. Спот хорош тем, что на нем всегда ставка финансирования = 0, что исключает риски изменения фандинга.
Бот дал сигнал о спреде фандинга в 2.0% между HTX (лонг) и Gate (шорт), но на Gate стоит пометка: Маржа. Что означает, что актив находится на споте (маржинальная торговля). И для того, чтобы зайти в спред необходимо:
Проверить есть ли пул на Gate для займа, и если есть - занять актив и продать его на споте
Открыть лонг на то же количество актива на бирже HTX
Через несколько часов забрать ставку фандинга, закрыть позицию лонга на HTX и откупить актив на Gate для возврата займа.
В целом ничего сложного, единственное необходимо проверять наличие пула для займа на бирже (Маржа)
Рисками при работе с фандингами является разница цен - её необходимо проверять перед открытие позиций. А также возможное изменение ставки финансирования на бирже к моменту выплаты. Такое в основном замечается за биржами XT и LBank, которые были исключены из мониторинга спредов фандинга в . Но и на Тир2, Тир3 биржах изредка меняют ставку фандинга, это стоит закладывать в риски несмотря на то, что случается не так часто.
Спред можно найти вручную, если повезет, либо воспользоваться сервисом , который постоянно мониторит спреды между биржами по всем монетам на предмет различия в ставках финансирования.
