Арбитраж DEX - CEX (Futures)

Арбитраж между DEX и CEX делится на два вида:

• DEX - CEX (спот)

• DEX - CEX (фьючерсы)

Арбитраж DEX - CEX (фьючерсы)

Принцип:

• Если цена DEX ниже цены фьючерсов CEX биржи: покупаем монеты на DEX и открываем шорт на такое количество монет на CEX бирже

• Если цена DEX выше цены фьючерсов CEX биржи: ничего не делаем, ведь лонг будет считаться лудкой, поскольку цена может пойти вниз и на DEX и на CEX, и вы останетесь в минусе со своим лонгом

Разберем на примере первый случай, когда цена DEX ниже цены фьючерсов CEX биржи:

9 января 2025 года ботом Genesis PRO был замечен спред в 92% по монете FOCAI между DEX и фьючерсами MEXC

Монета: FOCAI | Спред: 92% | 09.01.2025

К примеру у нас есть 1000 USDT, тогда нам нужно купить на DEX монету FOCAI на 330 USDT, получим 11.900 монет, и открыть шорт на это же количество монет на фьючерсах MEXC, потратив при этом 635 USDT, получаем, что итого в позиции задействовано 965 USDT, и при сравнении цен, заработок составил: 887 USDT

Такие ситуации случаются довольно часто из-за ошибок маркетмейкеров CEX бирж, либо из-за сильного дампа монеты на DEX. И при ошибках маркетмейкеров, можно не только арбитражить, но и спекулировать.

Ситуативные спекуляции

Если видите резкий памп цены только на CEX бирже, возможно, ММ (маркетмейкер) ошибся и в таком случае, довольно логично будет открыть шорт, даже без покупки актива на DEX.

К примеру монеты FOCAI и IQ6900 в течении 2-х дней активно пампили на MEXC, а на DEX цена менялась несущественно. Эта ситуация произошла по причине ошибки ММ биржи MEXC. Если подробнее, то ММ биржи MEXC на фьючерсах всегда движется на спотовым рынком, а зачастую выкупить весь стакан на споте стоит не так дорого (5-10к$), и если выкупить весь стакан на споте, то цена этого же актива на фьючерсах может улететь на 2-10x, и тот, кто выкупает стакан спота, становится заранее в лонг по фьючерсах, тем самым зарабатывая баснословные суммы. А после его выхода из актива, арбитражники равняют цену.

Как найти спред?

Спред можно найти вручную, если повезет, либо воспользоваться сервисом Genesis PRO, который постоянно мониторит спреды между DEX и CEX биржами по всем монетам.